ALOKEX指数价格由来
作者: RunBo 2020-08-28 17:40:43 1471 0
指数价格
为保证现货指数价格合理反应每个币种公允的现货市场价格,我们会针对每个合约币种选择3家主流交易所的币对作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,若部分交易所行情出现大幅偏离或某交易所行情中断,ALOKEX会自动从指数中剔除该交易所数据,即不再参与指数计算,直至其交易恢复正常,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。
ALOKEX风控系统会定期评估各交易所的相关指标,并有可能会调整这个指数。任何调整都将会在官网发布公告。
合约币种现货指数价格成分及权重
当以下条件被触发时,ALOKEX会自动暂时从指数计算中移除该交易所:
时效性:从成分交易所获取的成交信息/委托账本持续15分钟没有更新或变动。此用于剔除流动性不足、网络出现问题以及停止服务的交易所。
有效性:从成分易所获取的BTC现货交易价格与所有满足时效性验证的参考交易所BTC现货交易价格的中位数偏离大于3%。此用于剔除价格异常的交易所。
现货指数价格计算逻辑
1. 实时获取该币种所有指数成分交易所币对最新成交价及成交量;
2. 系统维护或最新成交价及成交量持续15分钟未更新的交易所置为无效,本次不参与计算;
3.判断当前剩余有效交易所数据有几家:
有效交易所数据为3家时,按相等权重加权有效交易所数据(如果某家交易所价格相对所有交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算);
有效交易所数据为2家时,按相等权重加权有效交易所数据;
有效交易所数据为1家时,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格
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